शेअर बाजाराचे भाकीत मंडळी, शेअर बाजार आणि त्याचे भाकीत हा माझा खूप जिव्हाळ्याचा विषय आहे. मी त्यासाठी बरेच दिवस न्युरलनेट वापरून मल्टीव्हेरीएट टाइम-सिरीजची भाकीते करायचा प्रयत्न केला आहे. बर्‍याच प्रयत्ना नंतर हैब्रिड न्युरलनेट आर्कीटेक्चर वापरून मी पुढील आठवड्याचे भाकीत करण्यात थोडे फार यश मिळवले आहे. दर विकांताला मी माझे मार्केटचे भाकीत या धाग्यावर पोस्ट करीन. मी keras वापरून तयार केलेले न्युरलनेट असे आहे. ते असेच का असे विचारू नये. न्युरलनेट मध्ये जे चालेल ते आर्कीटेक्चर स्वीकारायचा प्रघात आहे. model - keras_model_sequential() %>% layer_conv_1d(filters = 64, kernel_size = 3, dilation_rate = 2, activation = 'relu', padding = 'causal', use_bias = T, input_shape = c(time_steps, features), kernel_initializer='glorot_uniform') %>% layer_conv_1d(filters = 32, kernel_size = 2, dilation_rate = 2, activation = 'relu', padding = 'causal', use_bias = T, bias_initializer = 'zeros') %>% layer_lstm(units = 50, return_sequences = TRUE) %>% layer_lstm(units = 50) %>% layer_dense(units = features) model %>% compile( optimizer = 'adam', loss = 'mse' ) मी नक्की कशाचे भाकीत करत आहे? मी पुढच्या आठवड्यात बाजाराचा कल काय असेल याचे भाकीत करायचा प्रयत्न केला आहे. या साठी दोन डिपेंडंट व्हेरीएबल निवडली आहेत. 1. co = close/open color of the candle if co > 1 candle is green if co 1 candle is red 2. Change = (Close - last close)/last close This is direction of the market wrt last close यासाठी निवडलेली इंडीपेंडंट व्हेरीएबल अशी आहेत - १. buy volume = total volume of green candle in the look back period (5) -------------------------------------------------------------------- total volume of green and red candles in the look back period (5) 2. Clema = (close-sma(5))/stddev(5) deviation of close from mean in terms of std deviation 3. Turb = STDDEV(5,co)/STDDEV(10,co) a measure of turbulance in the market भाकीत नक्की काय आहे? वरील आकृतीमध्ये एकंदर ४ आलेख आहेत. डावीकडचे ट्रेनिंग डेटासेटवरील न्युरलनेट पर्फोर्मन्स दाखवतात. उजवीकडचे दोन आलेख co आणि Change चे भाकीत पुढच्या १० डेटा बिंदूंसाठी म्हणजे ५० दिवसांसाठी बाजाराचा कल दाखवतात (एक डेटाबिंदू म्ह० ५ दिवस) माझ्या आत्ता पर्यंतच्या प्रयोगातून असे लक्षात आले आहे की फक्त पुढच्या आठवड्याचे म्हणजे एका डेटा बिंदूचे भाकीत बर्‍यापैकी विश्वासार्ह असते. कारण नंतर प्रेडीक्शन एरर वाढत जाते. थोडक्यात पुढच्या आठवड्यात co ची किंमत १ पेक्शा कमी म्हणजे पुढील आठवड्याची मेणबत्ती (कॅण्डल) लाल रंगाची असेल. पुढील आठवड्याचा बंद चालू बंदपेक्षा आणखी कमी असेल तात्पर्य- बाजाराची घसरगुण्डी पुढच्या आठवड्यात चालू राहील. टीप - १.दर आठवड्याला या मॉडेलचे भाकीत मी इथे या धाग्यावर जमेल तितके दिवस करेन. कृपया या भाकीतावर पूर्णपणे अवलंबून राहणे धोक्याचे आहे, हे लक्षात ठेवावे. २. ट्रेनिंगसाठी वापरलेला डेटा १ जाने २०२३ पासूनचा आहे.